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**部分金融风险与金融风险管理概述
第1章 金融风险概述
第1节 金融风险的概念与种类
第2节 金融风险的经济后果（案例分析：巴林银行的倒闭、北美寿险公司经营失败、日产生命破产、）
第2章 金融风险管理概述
第1节 金融风险管理的概念、动因与意义
第2节 金融风险管理过程
第3节 金融风险管理体制（加拿大宏利人寿和台湾国泰人寿的风险管理架构）
第4节 金融风险管理系统（组织系统、功能系统、信息系统等）
第二部分金融风险测量基础
第1章VaR与金融市场风险测量框架
第1节灵敏度方法
第2节波动性方法
第3节VaR方法
第4节压力试验与极值分析
第5节金融市场风险测量框架
第2章VaR计算的基本原理与分析
第1节VaR的一般计算方法
第2节VaR计算的基本原理
第3节VaR计算的主要方法（历史模拟法、蒙特卡洛法、方差协方差法、半方差法等）
第4节VaR在金融市场风险测量中的应用（Barings银行破产的VaR分析、VaR在航空公司金融市场风险测量中的应用）
第3章固定收入证券和股票的定价与灵敏度测量
第1节固定收入证券的定价
第2节固定收入证券的敏感性：久期与凸性
第3节股票的定价
第5节 股票风险测量方法（基于CAPM及套利定价模型的股票风险测量）
第4章衍生证券的定价与灵敏度测量
第1节线性衍生证券的定价（远期合约和期货合约、互换合约）
第2节期权的定价（B-S定价模型）
第3节衍生证券的灵敏度测量(Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho)
第5章信用风险的度量与管理
第1节信用风险度量概述
第2节信用风险度量模型（信用分数、线性判别分析模型、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk 模型）
第3节信用风险度量方法的新发展（以资本市场理论、信息科学和系统科学理论为支撑的新方法）
第三部分金融风险管理策略
第1章金融风险管理策略的基本类型（预防、规避、分散、转嫁、保值、补偿）
第2章衍生性金融工具与金融风险管理（期货、期权、互换与利率协议）（风险对冲与金融工程）
第3章资产负债管理（以寿险业的资产负债管理为主）
第1节资产负债管理理论的含义及其几个重要概念
第2节资产负债管理的一般技术和策略（缺口管理、久期管理、免疫理论）
第3节中国寿险业的资产负债管理模式选择
第四部分寿险公司的风险管理
第1章寿险公司核保承保的风险管理（逆向选择）
第2章寿险公司产品研发与精算风险管理
第3章 理赔风险及其管理（道德风险）
第4章 寿险公司资金运用的风险管理
第5章寿险公司的整体风险管理（安达人寿风险管理案例分析）
第五部分金融风险管理展望
