对于中国金融业及其从业人士而言，未雨绸缪、居安思危，从近期全球金融业一系列的动荡事件中吸取教训，构建自身的防患长城和避险工具，无疑是一件必要且颇具紧迫感的事。

 概论金融管理的本质

第1讲相关系数与Copula函数

相关系数的定义

监测相关系数

多元正态分布

Copula函数

将Copula函数应用于贷款组合

分析：金融管理培训案例！

解析：金融管理内训案例!

案例：金融管理课程案例分析！


第2讲银行管理条约、《新巴塞尔协议》和偿付能力法案Ⅱ

对银行资本进行监管的原因

年之前

年《巴塞尔协议》

G
政策推荐

净额结算

年修正案

《新巴塞尔协议》

《新巴塞尔协议》中的信用风险资本金

《新巴塞尔协议》对操作风险的处理

第支柱：监督审查过程

第支柱：市场纪律

对《新巴塞尔协议》的改进

偿付能力法案Ⅱ

讨论：金融管理经典案例讨论!

分组：金融管理培训案例学习指南

分析：金融管理学习中的八大陷阱！



第3讲市场风险：历史模拟法

方法论

VaR的精确度

历史模拟法的推广

极值理论

极值理论的应用

互动：金融管理培训案例评估

分享：某集团金融管理培训案例

分享：哈佛经典金融管理案例分析示范


第4讲市场风险：模型构建法

基本方法论

推广

相关性矩阵和协方差矩阵

对于利率变量的处理

线性模型的应用

线性模型与期权产品

二次模型

蒙特卡罗模拟

对非正态分布的假设

模型构建法与历史模拟法的比较

互动：金融管理培训案例评估

分享：某集团金融管理培训案例

分享：哈佛经典金融管理案例分析示范


第5讲信用风险：估测违约概率

信用评级

历史违约概率

回收率

信用违约互换

信用溢差

由信用溢差来估算违约概率

违约概率的比较

利用股价来估计违约概率

分享：金融管理培训四部曲！

分享：金融管理内训五步骤！

分享：企业金融管理六技巧！

分析：某药业集团所面临的金融管理难题！


第6讲信用风险损失和信用风险价值度

信用损失的估算

信用风险的缓解

信用风险价值度

Vasicek模型和默顿模型

CreditRiskPlus

CreditMetrics

分析：领导者金融管理做什么？

分析：金融管理内训哪些步骤很重要？

分析：金融管理培训哪个环节很重要？



结语金融管理层的责任

金融管理的实践培训总结

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