一、 商业银行风险预警体系建设

1. 风险预警的基本概念

² 风险管理三道防线的职责分工

² 全流程风险管理的体系

l 风险识别

l 风险预警

l 风险会商（风险成因追溯）

l 风险应对

² 从金融机构风险预警应用的案例看风险预警的意义

² 风险预警的原理和类型

l 单个指标和多个指标综合预警

l 定性指标和定量指标预警

² 风险偏好与风险容忍度

² 风险偏好管理的ALARP体系（风险准则体系）

2. 风险度量

² 风险度量的基本概念

² 风险度量分类

² 预警指标风险度量的定性方法

² 单一预警指标风险度量的定量方法（七种方法）

² 综合指标（多指标）风险度量的定量方法

l 打分卡

l 打分卡指标体系权重的确定

l 打分卡综合

3. 风险预警阈值（阀值）的确定

² 风险预警阈值确定的方法概览

² 风险预警阈值确定的均数法

² 风险预警阈值确定的中数法

² 风险预警阈值确定的多数法

² 风险预警阈值确定的波动法

² 风险预警阈值确定的比较法

² 风险预警阈值确定的行业标准值法（经验法）

² 风险预警阈值确定的参数法

² 风险预警阈值确定的综合法

4. 商业银行常用风险预警指标体系

² 资本管理的预警指标体系

² 流动性风险管理的预警指标体系

² 信用风险管理的预警指标体系

² 操作风险管理的预警指标体系

² 市场风险管理的预警指标体系

² 银监会合规风险管理的预警指标体系

二、 商业银行风险限额管理

1. 风险限额管理的基本概念

² 风险限额的定义（狭义概念与广义概念）

² 风险限额与集中度风险

² 风险限额与资产配置策略

² 风险限额的管理职责及权属

² 风险限额管理框架（管理模式）

2. 风险限额的制定

² 风险限额设置的基本逻辑体系

² 风险限额设置的集中度配置法

² 风险限额设置的经济资本配置法

² 风险限额设置的客户限额内评法

² 风险限额设置的专家评估调整法

3. 风险限额管理体系

² 风险限额管理的基本原则

² 风险限额管理的业务流程

² 风险限额分配与限额控制

² 风险限额管理预警体系的设置

² 超限额管理

4. 风险限额管理评估

² 风险限额管理评估的基本原则

² 基于风险的限额管理评估

² 基于收益的限额管理评估

² 基于流动性的限额管理评估

² 风险限额管理评估的综合方法