量化投资组合管理基础

1.1 收益-风险匹配与量化投资流程设计

l 投资理念与投资风险

l 量化投资流程设计

l 信息搜集技巧

1.2 投资组合理论及其实践

l 投资收益的概率分布分析

l **优投资组合技巧简介

l 资本资产定价模型内涵及其投资意义剖析

l 特征组合的概念及其实践

1.3 风险分析方法与模型

l 套利定价理论及APT模型

l 风险分析

l 在险价值（VaR）分析

2. 量化投资策略设计

2.1 阿尔法因子估值策略与技巧

l 阿尔法投资策略评估基础指标设计

l 信息参数选择及多期信息比率的事前选择问题

2.2 量化投资因子分析：

l 价值因子

l 数量因子

l 动量因子

2.3 量化投资技巧与价值创造策略工具

l 估值框架

l 自由现金流

l 企业商业模式构建

l 资金成本及投资期间分析

2.4 多因子阿尔法模型工具

l 价值偏离

l 阿尔法分析

l Fama-Macbeth**优化阿尔法模型

3. 量化投资组合理论高级专题

3.1 组合收益与**优阿尔法模型构建与实施

l 积极投资组合溢价

l 固定权重组合收益分析

l 基于不同市场预期因子的市场预测收益评估

l 目标收益约束族下的**优阿尔法策略设计

3.2 阿尔法建模的高级工具技巧分享

l 收益创造恒等式

l 量化情景建模工具的设计机器实施效果评估

l 非线性建模工具实践简介

3.3 因子建模的时点决策工具与方法

l 日历效应

l 季节性效应

l 宏观时点分析模型工具

3.4 投资组合的约束条件与信息比率分析

l 市场中性约束

l 无约束组合的多头-空头比率分析

l 多头组合策略

l 多头组合及多空组合评估的信息比率分析方法

3.5 交易成本及量化投资组合策略的实施技巧

l 交易成本构成分析

l 考虑交易成本约束下的**优组合构建

l 组合交易策略设计及实施