市场上并没有包含所有对冲基金信息的数据库。研究人员可以取得’rass对冲基金的数据库，参与这一数据库的建立取决于对冲基金自身的意愿。小的对冲基金或表现差的对冲基金不愿意公布其业绩，因此数据库中不包括这部分数据

 第1讲 市场风险：模型构建法 

基本方法论 

相关性矩阵和协方差矩阵 

对于利率变量的处理 

线性模型的应用 

线性模型与期权产品 

二次模型 

蒙特卡罗模拟 

对非正态分布的假设 

模型构建法与历史模拟法的比较 

分析：风险管控培训案例！ 

解析：风险管控内训案例! 

案例：风险管控课程案例分析！ 


第2讲 信用风险：估测违约概率 

信用评级 

历史违约概率 

回收率 

信用违约互换 

信用溢差 

由信用溢差来估算违约概率 

违约概率的比较 

利用股价来估计违约概率 

讨论：风险管控经典案例讨论! 

分组：风险管控培训案例学习指南 

分析：流程风险管控习中的八大陷阱！ 


第3讲 信用风险损失和信用风险价值度 

信用损失的估算 

信用风险的缓解 

信用风险价值度 

Vasicek模型和默顿模型 

Credit Risk Plus 

Credit Metrics 

互动：风险管控培训案例评估 

分享：某集团风险管控培训案例 

分享：哈佛经典风险管控案例分析示范 


第4讲 资产抵押证券、债务抵押债券及2 

7年信用紧缩 

美国住房市场 

证券化 

定价错误 

避免将来的危机 

合成CDO 

互动：风险管控培训案例评估 

分享：某集团风险管控培训案例 

分享：哈佛经典风险管控案例分析示范 


第5讲 情景分析和压力测试 

产生分析情景 

监管条例 

如何应用结果 


第6讲 操作风险 

什么是操作风险 

计算操作风险监管资本金的方法 

操作风险的分类 

损失程度和损失频率 

前瞻性方法 

应用幂律分布 

保险 

《萨班斯-奥克斯利法案》 

分享：风险管控培训四部曲！ 

分享：风险管控内训五步骤！ 

分享：企业风险管控六技巧！ 

分析：某药业集团所面临的风险管控难题！ 


第7讲 流动性风险 

交易流动性风险 

融资流动性风险 

流动性黑洞 


第8讲 模型风险 

盯市计价 

线性产品的模型 

物理与金融 

对标准产品如何应用定价模型 

对冲 

对于非标准产品的模型 

模型在建立时存在的危险 

检测模型中的问题 

分析：领导者风险管控做什么？ 

分析：风险管控内训哪些步骤很重要？ 

分析：风险管控培训哪个环节很重要？ 


第9讲 经济资本金与RAROC 

经济资本金的定义 

经济资本金的构成 

损失分布的形状 

风险的相对重要性 

经济资本金的汇总 

对于风险分散收益的分配 

德意志银行的经济资本金 

RAROC 

分析：企业如何贯彻风险管控全过程？ 

分析：风险管控培训，我们做对过什么？ 

案例：海尔集团风险管控咨询方案案例研究 

结语 管理层的责任 

风险管控培训总结 

备注：风险管控培训网风险管控培训诊断咨公开课风险管控内训风险管控咨询等备的一揽风险管控李绘芳风险管控课程大据客户求量身定制！